●部分风险管理基础
章风险管理基础模块
节风险管理概况
第二节风险管理基础模块分析
第二章公司对金融风险的管理
节对冲风险的利弊
第二节风险对冲的流程
第三章公司治理与风险管理
节公司风险管理的发展
第二节风险管理相关机制
第三节风险偏好陈述书和激励机制
第四节公司治理与风险管理的最佳实践
第四章信用风险转换机制
节信用风险转换机制概述
第二节降低信用风险的方法或机制
第三节证券化机制
第五章现代投资组合理论和资本资产定价模型
节现代投资组合理论
第二节资本资产定价模型
第三节业绩度量比率
第六章因素模型和套利定价理论
节因素模型
第二节套利定价理论
第七章风险数据整合与风险报告
节风险数据整合
第二节风险报告
第三节其他原则
第八章企业风险管理
节企业风险管理概述
第二节企业风险管理的优缺点
第三节ERM的组成和工具的运用
第四节首席风险官
第九章金融灾难案例分析
节利率风险
第二节融资流动性风险
第三节构建和实施对冲策略
第四节模型风险
第五节违规交易和误导性报告
第六节金融工程
第七节声誉风险
第八节公司治理
第九节网络风险
第十章剖析2007-2009年金融危机
节金融危机的背景
第二节金融危机的重大事件
第三节导致危机被放大的机制
第十一章GARP行为准则
节GARP行为准则概述
第二节行为准则
第三节行为规范
第二部分数量分析
第十二章概率论基础
节随机事件与概率
第二节全概率公式与贝叶斯公式
第十三章随机变量
节随机变量的分类
第二节随机变量的概率分布
第三节四种总体矩
第十四章概率分布
节参数分布
第二节离散分布
第三节连续分布
第四节抽样分布
第五节混合分布
第十五章多维随机变量
节概率矩阵与多维随机变量
第二节协方差与相关系数
第十六章样本矩与中心极限定理
节样本均值与样本方差
第二节大数定律与中心极限定理
第十七章置信区间与假设检验
节区间估计
第二节假设检验
第三节均值与方差的假设检验
第十八章一元线性回归
节线性回归的基本思想
第二节最小二乘法
第三节回归系数的检验与置信区间
第十九章多元线性回归
节多元线性回归模型
第二节多元线性回归的拟合优度
第三节联合假设检验
第二十章回归分析与诊断
节模型设定
第二节异方差与同方差
第三节二值变量
第四节多重共线性
第五节高斯-马尔科夫定理
第六节残差项与极端值
第二十一章平稳的时间序列
节时间序列的基本定义
第二节协方差平稳的时间序列
第三节白噪声
第四节Wold定理
第五节移动平均模型
第六节自回归模型
第七节自回归移动平均模型
第八节预测
第九节平稳时间序列的季节性
第二十二章非平稳的时间序列
节非平稳时间序列的趋势性
第二节非平稳时间序列的季节性因素
第三节随机游走与单位根
第二十三章收益率、波动率与相关系数
节收益率的度量
第二节金融资产收益率的分布与JB检验
第三节幂律(The Power Law)
第四节相关系数与独立性
第二十四章模拟与自举法
节蒙特卡洛模拟
第二节方差减少技术
第三节自举法
第四节随机数生成过程
附录计算器使用说明
……
第三部分金融市场与产品
第四部分估值与风险模型
内容简介
在金融领域，风险与回报是同一个硬币的两面，管理风险本质上就是对收益回报的管理。遗憾的是，风险管理并未受到重视。2007年由美国次级债引发的优选金融危机，让资本市场经历了20世纪以来严重的一次金融风暴。随后爆发的欧债危机对资本市场乃至优选经济都产生了深远的影响。在这两次危机中，许多曾经很好的金融机构都因为在风险管理上的失败，退出了历史舞台。此类惨痛的教训使金融从业者越发认识到风险管理的重要性。金融行业对金融风险管理 人才的需求从未如此迫切！
FRM（Finan Risk Manager） 是优选金融风险管理领域的非常不错靠前资格认证，由“优选风险专业协会”（Global Association of Risk Professionals，GARP）设立。FRM分为两个级别，以全英文形式进行考试。自FRM考试被引进中国以来，迅速在业内获得广泛认可，每年报名参考的人数呈井喷式增长。同时......
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