数量化股票投资
作 者: (美)弗兰克·J.法博兹(Frank J.Fabozzi),(美)塞尔吉奥·M.福卡尔迪(Sergio M.Focardi),(美)彼得·N.科姆(Peter N.Kolm) 著;赵胜民 等 译 著
定 价: 60
出 版 社: 厦门大学出版社
出版日期: 2015年01月01日
页 数: 374
装 帧: 平装
ISBN: 9787561545300
内容简介
本书介绍了目前不错股票投资组合定量管理中很常见的技术、工具和策略，包括回归分析、主成分分析、时间序列分析、算法交易、贝叶斯组合很优化技术、鲁棒组合很优化等。在很多前沿领域，作者提供了该领域近期新的有应用价值的研究成果。 本书的读者对象是想要了解股票投资组合定量管理领域近期新进展的学生、学者和金融从业人员。
(美)弗兰克·J.法博兹(Frank J.Fabozzi),(美)塞尔吉奥·M.福卡尔迪(Sergio M.Focardi),(美)彼得·N.科姆(Peter N.Kolm) 著;赵胜民 等 译 著
弗兰克·J.法博兹，耶鲁大学管理学院金融实务方向的教授和卡尔斯鲁厄大学统计、计量与数理金融学院的合聘教授，耶鲁大学金融国2007年获得了CFA协会授予的C.StewartSheppard奖。著有《金融学中的贝叶斯方法》（2008）、《金融计量学：从基础到不错的建模技术》（2007）等图书。
塞尔吉奥·M.福卡尔迪，尼斯高等商学院的金融学教授和总部设在巴黎的天祥集团咨询公司的创办合伙人，《投资组合管理》杂志编辑委员会的成员。
彼特·N.科姆，纽约大学柯朗数学科学研究所金融数学硕士项目的副主任和副教授以及总部位于纽约的Heimdall集团金融咨询有限责任公司的创办合伙人。<......
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