期权与期货市场基本原理
作 者: (加)约翰 C.赫尔(John C.Hull) 著；王勇,袁俊,韩世光 译
定 价: 75
出 版 社: 机械工业出版社
出版日期: 2016年03月01日
页 数: 491
装 帧: 平装
ISBN: 9787111531029
内容简介
本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述，提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算，又不失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。
(加)约翰 C.赫尔(John C.Hull) 著；王勇,袁俊,韩世光 译
约翰·赫尔(John Hull)衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名，他近期新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出Hull White利率模型荣获Nikko LOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Finan Institutions）、《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures,&nb......
前言一些欣赏我的另外一本书《期权、期货及其他衍生产品》的同事曾指出那本书的内容对他们的学生有一定的难度，这些同事说服了我写一本新书。这本新书名为《期权与期货市场基本原理》，其内容囊括了《期权、期货及其他衍生产品》一书的基础理论，但这本新书对于那些数学知识有限的读者较为适合。以上两书的主要区别是《期权与期货市场基本原理》一书没有涉及微积分，这本书适用于本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外，从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。
教师可以用多种形式应用此书，有些教师可以只选用此书从开始直到二叉树（binomial tree）为止的前12章的内容，如果有些教师希望讲授更多的内容，可以在3～25章中选取，选取内容的次序可以随意。从8章开始，此书的每一章均相互独立，在课程中忽略其中任意一章都不会影响课程的连......
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