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目 录译者序作译者简介前言第1章 差分方程1 本章学习目标1 导论1 1.1 时间序列模型1 1.2 差分方程及求解方法5 1.3 迭代法求解方程7 1.4 备选方法11 1.5 蛛网模型14 1.6 解齐次差分方程17 1.7 求确定性过程的特解25 1.8 待定系数法27 1.9 滞后算子31 1.10 总结33 习题34第2章 平稳时间序列模型36 本章学习目标36 2.1 随机差分方程模型36 2.2 自回归移动平均ARMA模型38 2.3 平稳性39 2.4 ARMA(p,q)模型的平稳性限制42 2.5 自相关函数46 2.6 偏自相关函数50 2.7 平稳序列的样本自相关52 2.8 Box-Jenkins模型筛选方法59 2.9 预测性质62 2.10 利率差模型68 2.11 季节性模型75 2.12 参数稳定性和结构变化80 2.13 组合预测84 2.14 总结87 习题88第3章 波动性建模93 本章学习目标93 3.1 定式化的经济时间序列93 3.2 ARCH和GARCH过程97 3.3 通货膨胀的ARCH和GARCH估计103 3.4 GARCH模型的三个例子105 3.5 风险的GARCH模型111 3.6 ARCH-M模型112 3.7 ARCH过程的其他性质114 3.8 GARCH模型的最大似然估计119 3.9 其他条件方差模型121 3.10 估计纽约证券交易所100指数124 3.11 多元GARCH模型129 3.12 波动的脉冲响应133 3.13 总结135 习题136第4章 包含趋势的模型140 本章学习目标140 4.1 确定性趋势和随机趋势140 4.2 去除趋势146 4.3 单位根与回归残差151 4.4 蒙特卡洛方法154 4.5 DF检验159 4.6 DF检验实例161 4.7 扩展的DF检验165 4.8 结构性变化174 4.9 有效性与确定性回归变量180 4.10 有效性更好的检验182 4.11 Panel单位根检验186 4.12 趋势和单变量分解189 4.13 总结195 习题196第5章 多方程时间序列模型199 本章学习目标199 5.1 干扰分析200 5.2 传递函数模型205 5.3 估计传递函数213 5.4 结构性多元估计的约束216 5.5 向量自回归（VAR）介绍219 5.6 估计和识别223 5.7 脉冲响应函数227 5.8 假设检验233 5.9 简单的VAR实例：美国与国际恐怖事件238 5.10 结构性VAR241 5.11 结构性分解实例244 5.12 过度识别系统248 5.13 Blanchard和Quah分解251 5.14 实例：分解实际汇率与名义汇率变动255 5.15 总结258 习题259第6章 协整与误差修正模型264 本章学习目标264 6.1 单整变量的线性组合264 6.2 协整与共同趋势270 6.3 协整与误差修正模型271 6.4 协整检验：Engle-Granger检验方法277 6.5 协整检验：Engle-Granger检验方法演示280 6.6 协整和购买力平价理论283 6.7 特征根、秩与协整286 6.8 假设检验291 6.9 Johansen协整检验方法298 6.10 误差修正和ADL检验301 6.11 三种方法的比较303 6.12 总结306 习题306第7章 非线性时间序列模型311 本章学习目标311 7.1 线性与非线性调整311 7.2 ARMA模型的简单扩展313 7.3 非线性检验316 7.4 门限自回归（TAR）模型321 7.5 TAR的扩展形式325 7.6 三个门限模型330 7.7 平滑转换模型335 7.8 其他状态转换模型340 7.9 平滑转换自回归(STAR)模型的估计343 7.10 一般化的脉冲响应及其预测346 7.11 单位根与非线性352 7.12 更多内源性结构阶355 7.13 总结361 习题362
内容介绍
本书是计量经济学领域的一部经典教材，全书始终贯穿由浅入深的学习过程，运用真实的数据举例，阐述关键概念，不但完整、精简，而且非常注重应用。本书通过案例阐释计量方法的实际应用，鲜有复杂的数学公式推导。全书的主题涵盖差分方程、平稳时间序列模型、波动性建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线性时间序列模型等内容。
作者介绍
沃尔特·恩德斯（Walter Enders），美国亚拉巴马州立大学的经济学教授，1975年他获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯博士近的研究集中于时间序列模型在经济学和金融领域的发展与运用。他已经在许多期刊上发表了多篇论文，这些期刊包括：Review of Economy and Statistics，Quarterly Journal of Economics，Journal ofInternational Econom，ics，American Economic Review（美国经济协会主办），Journal of Business and Economic Statistics（美国统计协会主办）以及The American Political Science Review（美国政治科学协会主办）。他现担任国际经济学领域的三种期刊的正式编辑，以及乌克兰政府的政策顾问。他还因防止核战争方面的行为科学研究，与托德·森德勒（Todd Sandler）分享了美国国家科学院的：ESTES奖。该奖项的认定中提到，“…认知与行为科学领域的基础研究，运用规范分析或实证方法，或两者的佳结合，加深了我们对有关核战危机的认识。”国家科学院授予他们该奖项是因为他们“…对跨国恐怖活动的共同研究，即运用博弈论和时间序列分析证明了恐怖袭击对防御性反制措施的响应具有循环性和易变性的特征。”
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