目录t《金融随机分析*卷》1二叉树无套利定价模型1.1单时段二叉树模型1.2多时段二叉树模型1.3模型的计算1.4本章小结1.5评注1.6习题2抛掷硬币空间上的概率论2.1有限概率空间2.2随机变量、分布和期望2.3条件期望2.4鞅2.5马尔可夫过程骝2.6本章小结2.7评注2.8习题3状态价格3.1测度变换3.2拉东一尼柯迪姆导数过程3.3资本资产定价模型3.4本章小结3.5评注3.6习题4美式衍生证券4.1引言4.2非路径依赖美式衍生产品4.3停时4.4一般美式衍生产品4.5美式看涨期权4.6本章小结4.7评注4.8习题5随机游动5.1引言5.2首达时间5.3反射原理5.4永久美式看跌期权：一个例子5.5本章小结5.6评注5.7习题6依赖利率的资产6.1引言6.2利率二叉树模型6.3固定收益衍生产品6.4远期测度6.5期货6.6本章小结6.7评注6.8习题附录：条件期望基本性质的证明参考文献t t《金融随机分析第二卷》内容介绍t 　　《金融*分析》（*卷和第二卷）中文版问世，将使本书更易为中国学生及实务工作者接受，十分可喜。在卡耐基·梅隆大学，我有幸认识了许多中国学生。这些学生中的 ... 展开完整描述 ▼